Índice De Estratégias De Negociação

Estratégias e modelos de negociação Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação Correção CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais comerciais CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa excesso de extensão Leituras no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as estratégias de negociação da SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base em lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, identificar correções e sinais Pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguardar correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizem o fim da correção Dia de intervalo estreito NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, o dia do intervalo estreito A estratégia busca contrações de alcance para prever expansões de alcance. Incluiu o código de varredura antecipada que ajusta essa estratégia ao adicionar os qualificadores Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes de grandes feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando estratégia de negociação de rotação de setor de RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de alto desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo bull-bear de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e Oscilador Estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições do mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendências de longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Chartists também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Os Comerciantes podem usar o CCI (Commodity Channel Index) para negociar Tendências de estoque O CCI. Ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities. O CCI foi originalmente desenvolvido para detectar alterações de tendências de longo prazo, mas foi adaptado pelos comerciantes para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e os comerciantes podem empregar. O CCI compara o preço atual com um preço médio ao longo de um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, movendo-se para território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores cairão fora desse intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1. Gráfico de ações com o indicador CCI O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo CCI, uma vez que o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos 30 meses mais recentes. CCIs de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador incluirá no seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos. Quanto maior o período escolhido (quanto mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora -100 ou 100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preço no cálculo), pois proporcionará mais sinais, Enquanto os negócios de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Recomenda-se usar um gráfico diário ou semanal para comerciantes de longo prazo, enquanto que os negócios de curto prazo podem aplicar o indicador a um gráfico por hora ou mesmo um minuto gráfico. Os cálculos dos indicadores são realizados automaticamente através de um software de gráficos ou de uma plataforma de negociação, você só precisa inserir o número de períodos que deseja usar e escolher um período de tempo para o seu gráfico (como 4 horas, diariamente, semanalmente, etc.). Stockcharts. Freestockcharts e plataformas de negociação, como Thinkorswim e MetaTrader, fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico. Quando o CCI é superior a 100, o preço está bem acima do preço médio, conforme medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia Básica da CCI Uma estratégia básica da CCI é observar a CCI para se deslocar acima de 100 para gerar sinais de compra e se mover abaixo de -100 para gerar sinais comerciais ou de curto comércio. Os investidores só podem desejar tomar sinais de compra, sair quando ocorrerem sinais de venda e depois reinvestir quando o sinal de compra ocorrer novamente. Figura 2. Gráfico ETF com sinais comerciais básicos da CCI O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011, quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma possível tendência de baixa estava em andamento. Os comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi disparado e a posição longa permanece aberta até o CCI se mover abaixo de -100. Estratégia CCI com vários quadros de tempo O CCI também pode ser usado em vários intervalos de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer retrocessos e pontos de entrada para essa tendência. Esta estratégia favorece comerciantes mais ativos e pode até ser usada para o dia comercial. Como o longo prazo e o curto prazo são relativos a quanto tempo um comerciante quer que suas posições durem. Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se desloca acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência está em alta e você apenas procura sinais de compra no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o ICC a mais longo prazo mergulhar abaixo de -100. A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se esse é o seu gráfico de longo prazo, você só tomará sinais de compra no gráfico de curto prazo. Ao usar um gráfico diário como o período de tempo mais curto, compre quando o CCI mergulha abaixo de -100 e depois manda para cima acima de -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se mova acima de 100 e depois cai abaixo de 100. Alternativamente, se a tendência no CCI de longo prazo cessa, saia de todas as posições longas. Figura 3. Sinais de compra e saídas na tendência ascendente a longo prazo A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Nenhum negócio curto é iniciado, uma vez que o CCI no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tenha sinais de venda curtos no gráfico de prazo mais curto. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo se reúna acima de 100. Tome uma troca curta quando o CCI se manda acima de 100 e depois cai abaixo de 100 no gráfico de prazo mais curto. Saia do comércio curto uma vez que o CCI se mova abaixo de -100 e depois mata de volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência da CCI de longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas. Alterações e armadilhas Você pode ajustar as regras da estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou indulgente. Por exemplo, ao usar vários intervalos de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, levando apenas posições longas no período de tempo mais curto quando o CCI de longo prazo é superior a 100. Isso reduzirá o número de sinais, mas assegurará que a tendência geral seja muito Forte. As regras de entrada e saída no prazo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a mais longo prazo for aumentada, você pode permitir que o CCI no gráfico de prazo mais curto mergulhe abaixo de -100 e, em seguida, retorne de volta acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em pagar um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o recuo de curto prazo acabou e a tendência a longo prazo está sendo retomada. Com a saída, você pode querer permitir que o preço se eleve acima de 100 e depois mergulhe abaixo de zero (em vez de 100) antes de fechar a posição longa. Embora isso possa significar a retenção de algumas pequenas retrocessos, pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc. Se você estiver recebendo muitos ou muito poucos sinais comerciais. Ajuste o período do CCI para ver se isso corrige esse problema. Infelizmente, é provável que a estratégia produza vários sinais falsos ou perca negócios quando as condições se tornam agitadas. É bem possível que o CCI possa cruzar de um lado para o outro através de um nível de sinal, resultando em perdas ou direção pouco clara no curto prazo. Nesses casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui uma perda de parada. Embora o comércio com uma parada de perda seja recomendado, então o risco é limitado a uma certa quantia. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do recente balanço baixo ao curto-circuito, uma perda de stop pode ser colocada acima do recente balanço alto. O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou intervalo de tempo. Um período de tempo pode ser usado, mas negociar com dois irá fornecer mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante e no gráfico de prazo mais curto para isolar pullbacks e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não estão sem armadilhas, ajustando os critérios de estratégia e o período do indicador pode proporcionar um melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam susceptíveis de perder negócios. Implementar uma estratégia de stop loss para reduzir o risco e testar a estratégia da CCI para rentabilidade em seu mercado e prazo antes de usar. Uma das estratégias de negociação mais bem-sucedidas que este ano pode chegar ao fim Por que um índice de controle de Apple, Netflix caiu na semana passada Os investidores que estiveram sendo imitadores de dinheiro de acordo com o ditado de Wall Street que a tendência é que seu amigo acabou de receber uma lembrança de que nada funciona para sempre. Um índice do Citigroup Inc. que rastreia os estoques de impulso dos Estados Unidos, como a Apple Inc. e a Netflix Inc., fizeram algo na semana passada, que não havia sido feito desde junho - caiu. Embora continuem a processar o índice Amp. Padrão Pooraposs 500 em 2015, os analistas do banco advertiram que a estratégia está se aproximando de um limite onde as rotações ocorreram no passado. Praticamente, nada funcionou melhor neste ano, desvalorizou o mercado de ações do que o impulso, onde você carrega as ações que aumentaram mais nos últimos dois a 12 meses e espero que continuem. Enviado por grupos sustentados em ações de biotecnologia e mídia, a preocupação é crescente que o comércio ficou muito popular, preparando o cenário para balanços mais nítidos. Nos últimos anos, incluindo este ano, tem havido muitos momentos em que os negócios ficaram lotados, disse Arvin Soh, gerente de fundo da Nova York, que desenvolve macro estratégias globais no GAM, que supervisiona 130 bilhões. O que é diferente é que as reversões que eventualmente acontecem tendem a ser mais severas agora do que o que se viu durante um horizonte mais longo. Com a amplitude da amplitude antes da Reserva Federal aumentar as taxas, manter os vencedores tem sido um plano para o sucesso em 2015. Os fundos quantitativos estavam entre os melhores desempenhos de estratégias de equidade, orientadas para eventos e macro até julho deste ano, seguindo apenas os gerentes de tecnologia, saúde e ativistas, de acordo com dados da Hedge Fund Research Inc. Os investidores individuais notaram. Um dos maiores fundos negociados em bolsa que empregam a tática, o iShares MSCI EUA Momentum Index Fund, atraiu um recorde de 125 milhões em julho, aumentando seu total em cerca de um quinto. Não teve um único mês de saídas desde que começou em 2013. A propriedade também valeu a pena: o fundo aumentou 8,2% em 2015, em comparação com 1,8% no SampP 500. Outro ETF, o Powershares DWA Momentum Portfolio, recentemente Os ativos atingiram 2 bilhões e retornaram mais de 7% este ano. Ainda assim, alguns dos negócios que contribuíram com o sucesso têm enfraquecendo. Desde julho, a liderança da indústria no SampP 500 vem mudando, e não o impulso que os investidores querem ver. Os serviços públicos estão liderando o mercado desde agosto e os vencedores do ano passado, empresas de saúde e consumidores, estão a caminho. O Índice CTA da Newedge, que rastreia estratégias e fundos orientados por computador que colocam as apostas em tendências econômicas amplas, caiu 6,5% em relação a uma alta em abril. Mesmo a Apple, a empresa que contribuiu mais para o mercado Bull dos EUA do que qualquer outra empresa, está vacilante. Após o aumento do iPhone makeraposs 10 vezes desde 2009, as ações caíram 12% de um máximo histórico em fevereiro. Às 10:23 da manhã, em Nova York, as ações da Apple caíram 0,6 por cento toxA0115.85, enquanto a Netflix caiu 0,5 por cento para 123,41. ThexA0iShares momentum ETF perdeu 0,6 por cento para 73,20 e o fundo thexA0Powerhares diminuiu 0,5% para 43,82. Os investidores de repente estão prestando mais atenção às empresas em melhor forma financeira com menos dívidas - qualidades que foram ausentes em vencedores recentes, como a biotecnologia. Em julho, um indicador Goldman Sachs Group Inc. que rastreia as ações com os balanços mais fortes atingiu seu nível mais alto versus ações com os mais fracos desde outubro de 2013. Devido à natureza fortemente correlacionada dos negócios de impulso, os selloffs podem ser repentinos à medida que todos sai juntos, De acordo com Nicola Marinelli, da Pentalpha Capital Ltd., que levanta as apostas para os comerciantes que retornarão de férias antes que o Fed se encontre em 17 de setembro. Pode haver uma reversão e não necessita necessariamente de um catalisador, disse Marinelli, gerente de fundos Que ajuda a supervisionar 114 milhões de euros (126 milhões) de ativos da Pentalpha em Londres. Em agosto, muito poucos jogadores importantes vão tomar grandes decisões em relação ao seu portfólio. Se acontecer alguma coisa, isso acontecerá mais setembro, outubro. XA0 O aumento nas ações de biotecnologia pode estar em risco devido à preocupação com o preço de algumas drogas, de acordo com Hugh Grieves, do Miton Group. O Nasdaq Biotechnology Index apresentou desempenho inferior ao SampP 500 neste trimestre, depois de vencê-lo por cinco anos. XA0quot A questão é se você está vislumbrando a mudança narrativa em torno de biotecnologia e itaposs causando que o comércio de impulso perca força, disse Grieves, um gerente de portfólio com sede em Londres em Miton, que administra o Banco de Oportunidades dos Estados Unidos. O problema dos negócios de impulso é que você não tem margem de segurança. Quando você entra no vagão, você fecha seus olhos para avaliar. Antes de estar aqui, está no Bloomberg Terminal.